Ann Lake, une américaine, vient d'arriver à Londres en compagnie de son frère. Le matin de l'emménagement, la jeune mère laisse sa petite fille, Bunny, dans une école privée. Mais lorsque, quelques heures plus tard, elle revient la chercher, celle-ci a disparu. Ann prévient alors Scotland Yard. Mais Bunny Lake a-t-elle seulement existé ?...